Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Решения в условиях неопределенности и риска



Поскольку, как уже говорилось выше, процесс принятия решений всегда связан с тем или иным предположением руко­водителя об ожидаемом развитии событий и принятое реше­ние нацелено в будущее, оно всегда содержит элемент неопре­деленности. А точно предсказать ход развития событий может разве что ясновидящий, и то с определенной долей вероятно­сти его наступления.

Нередко достаточно точно предсказать ожидаемое развитие событий могут высококвалифицированные специалисты — эксперты, имеющие значительный опыт в той области, в ко­торой должно быть принято управленческое решение.

И наконец, с небольшой вероятностью угадать ожидаемый ход развития событий могут дилетанты, т. е. люди, не облада­ющие достаточным опытом в области принятия управленче­ского решения.

Руководитель, которому организацией делегированы соот­ветствующие полномочия, далеко не всегда является высоко­квалифицированным специалистом в области принимаемых

решений.

Действительно, сегодня перед организацией возникают проблемы самого различного характера, начиная от экономи­ческих, социальных, экологических и кончая проблемами, связанными с изменением законодательства и условий конку­ренции, конъюнктуры рынка и т. д.

Если в каких-то областях руководителя и можно признать экспертом, то во многих или как минимум в некоторых обла­стях принятия решения признать его экспертом нельзя. А зна­чит, его личные оценки могут быть не всегда точны.

Принцип "я знаю все сам", которого придерживаются не­которые руководители, нередко оказывается плохим помощ­ником. Самонадеянный руководитель — источник повышен­ной опасности для организации, которую он возглавляет. Раз­ве можно доверить руль водителю, знакомому только с частью правил уличного движения?

Давайте запомним раз и навсегда, что основной задачей ру­ководителя, которому делегированы соответствующие полномо­чия, является не доскональное знание всех проблем, с которы­ми ему приходится сталкиваться в процессе работы, а умение так организовать процесс разработки и принятия управленче­ских решений, чтобы с высокой степенью вероятности принима­лись эффективные управленческие решения.

Это может обеспечить лишь принятие управленческих ре­шений с привлечением экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области принимаемого решения.

Причем такими экспертами могут быть не только специа­листы, приглашенные извне, но и сотрудники, работающие непосредственно в самой организации.



Задача принятия управленческого решения возникает перед руководителем достаточно часто, и необходимо нередко доста­точно быстро реагировать на изменения внешней и внутрен­ней среды, на изменение ситуации для управляемого объекта.

От эффективности принятого руководителем управленче­ского решения зависят и успешное функционирование, и вы­живаемость организации.

Хорошую службу для руководителя может сослужить владе­ние современными технологиями разработки управленческих решений, наличие автоматизированных систем поддержки и сопровождения процесса принятия управленческого решения, четко налаженная технология привлечения и использования экспертов.

Итак, одна из основных проблем при разработке управлен­ческого решения — снижение уровня неопределенности в

процессе принятия решения.

Одним из наиболее распространенных способов привлече­ния экспертов для разработки управленческих решений явля­ется риск-менеджмент [I].

Неопределенность, присутствующая при принятии управ­ленческого решения, предопределяет степень риска, с кото­рым принимается управленческое решение.

Однако риском можно и нужно управлять. Управлять рис­ком — это значат правильно спрогнозировать наступление ри­скового события и принять соответствующие меры с целью снижения степени риска.

Эффективному управлению риском способствует знание при­роды и характера прогнозируемого риска, в частности классифи­кация риска.

Приведем в соответствии с работой [1] классификацию ри­сков. Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистый рискэто возможность получения отрицательного или нулевого вари­анта, Спекулятивный рискэто возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. Примерами чистых рисков являются'.

природно-естественные, связанные со стихийными прояв­лениями;



экологические, связанные с загрязнением окружающей среды;

политические, связанные с политической обстановкой в стране и не зависящие от конкретной деятельности орга­низации;

транспортные;

часть коммерческих рисков, таких, как имущественные, производственные, торговые риски, связанные с опасно­стью потерь в процессе финансово-хозяйственной дея­тельности.

Примером спекулятивного риска являются финансовые риски как часть коммерческих рисков.

Вышеприведенная классификация разделяет риски по при­знаку происхождения.

По структурному признаку риски делятся на:

имущественные, связанные с возможностью потери имуще­ства предпринимателя;

производственные, связанные с убытками от остановки производства из-за гибели или повреждения основных или оборотных фондов, внедрения новой техники или техно­логии;

торговые, связанные с убытками из-за отказа или задержки платежей, непоставки товара и т. д.;

финансовые, связанные с вероятностью финансовых потерь из-за изменения покупательной способности денег или из-за потерь при вложении капитала (инвестиционные ри­ски).

Финансовые риски включают риск упущенной выгоды, риск снижения доходности и риск прямых финансовых потерь и т. д.

Многие финансовые операции, такие, как венчурное инве­стирование, покупка акций, кредитные операции, нередко связаны со значительным риском.

Следует обратить внимание на то, что риску подвергаются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оцени­вать степень риска и возможные потери.

Степень рискаэто размер наиболее вероятного ущерба, ко­торый может понести организация в результате того или ино­го действия в соответствии с принятым руководителем реше­нием.

Риск бывает вынужденный и невынужденный. Вынужденным риск является тогда, когда безрисковое решение проблем, сто­ящих перед организацией, невозможно. Например, вынужден­ным является риск инвестора, вкладывающего капитале реа­лизацию инвестиционного проекта, поскольку если деньги не будут вложены в дело и не будут работать, то они обесценят­ся в результате инфляции.

И в первом, и во втором случаях возможны потери. Но ес­ли в первом случае имеется вероятность выигрыша и увеличе­ния капитала, то во втором случае потери (за счет инфляции), хотя и, возможно, меньшего размера, неотвратимы.

Невынужденный риск — это риск руководителя, принимаю­щего решение о вложении средств с положительной вероятно­стью возможного выигрыша при наличии безрискового аль­тернативного варианта решения.

Идти на риск или нет, а если идти на риск, то какой аль­тернативный вариант решения, содержащего риск, предпо­честь, — одно из основных решений, принимаемых руководи­телем организации.

По отношению к риску руководители могут подразделяться на категории, условно называемые:

"предприниматель", если он вкладывает собственный ка­питал организации при определенной степени риска;

"инвестор", если он, вкладывая в большей степени чужой

капитал, стремится к минимизации риска;

"спекулянт", если он идет на заранее рассчитанный риск;

"игрок", если он готов идти на невынужденный риск при

возможности выигрыша.

Приведенная классификация не кажется нам лишенной не­достатков, тем не менее она отражает различное отношение руководителей к риску.

Профессионального руководителя характеризует умение пра­вильно оценить риск и исходя из этого принять эффективное уп­равленческое решение,

Неопределенность ситуации принятия решения, в том чис­ле и в бизнесе, объясняется такими причинами, как отсутст­вие достаточно полной информации, возникновение случай­ных факторов, противодействие конкурентов и т. д. Чем выше неопределенность, тем выше степень риска.

Если ситуации принятия решения или их элементы повто­ряются и можно определить вероятность возникновения того или иного исхода, то можно рассчитать наиболее вероятный результат принятого управленческого решения.

Если с вероятностью 0,7 при благоприятном ходе событий вложенные деньги могут принести прибыль в размере 2 млн. долл., а при неблагоприятном с вероятностью 0,3 — в размере 0,6 млн. долл., то наиболее ожидаемым результатом принято­го решения является 1,58 млн. долл. = 0,7 х 2 млн. долл. + 0,3 х 0,6 млн. долл.

Это так называемое математическое ожидание результата принятого руководителем решения.

Степень риска также характеризуют вероятность и размер отрицательного и положительного результатов, дисперсия, ха­рактеризующая степень отклонения действительных результа­тов от среднего ожидаемого, или коэффициент вариации, ха­рактеризующий относительную величину отклонения.

Впрочем, при оценке степени риска рассматривать одно­временно и дисперсию, и коэффициент вариации не имеет смысла. Достаточно воспользоваться одним из них, скажем — коэффициентом вариации.

Напомним, что дисперсия рассчитывается по формуле

где хi — текущее действительное значение полученного ре­зультата,

x — среднее ожидаемое значение результата (математи­ческое ожидание),

п — число действительно полученных значений резуль­тата.

А коэффициент вариации ^рассчитывается по формуле

Чем выше коэффициент вариации, тем менее устойчива си­туация.

Поскольку коэффициент вариации измеряется в процентах, то принята следующая качественная градация результатов его расчета: если коэффициент вариации меньше 10%, то имеет место слабая неустойчивость (колеблемость) результата; если его значения лежат в пределах от 10 до 25%, то имеет место умеренная неустойчивость; если он выше 25%, то степень не­устойчивости высока.

Риск-менеджментэто совокупность стратегии и приемов, используемых для управления риском»

Согласно работе [I], в основе риск-менеджмента — органи­зация работы по снижению степени риска, искусство получе-

272 Раздел 9. Разработка и контроль реализации решений

ния и увеличения дохода в условиях неопределенности при принятии управленческих решений.

Риск-менеджмент предполагает наличие четкой стратегии и тактики управления риском, весь комплекс процесса управле­ния риском.

Одним из основных факторов при управлении риском яв­ляется информация. Она может включать данные о вероятно­сти страхового случая, спросе на товары или капитал, финан­совой устойчивости и платежеспособности, курсах и тарифах, дивидендах и процентах.

Владеет рынком тот, кто владеет информацией. Наличие необходимой информации позволяет свести к минимуму веро­ятность потерь и по возможности увеличить доход.

В эффективно функционирующей организации должна быть хорошо поставлена работа с информацией, начиная от получения необходимой информации, ее анализа, системати­зации и отбора для использования при принятии решения и кончая передачей информации о деятельности организации во внешнюю среду.

При этом без использования современных возможностей вычислительной техники, автоматизированных систем сопро­вождения и поддержки принимаемых управленческих реше­ний в риск-менеджменте обойтись практически невозможно.

Субъект управления в риск-менеджменте реализует функ­ции прогнозирования, организации, регулирования, коорди­нации, мотивации, контроля работы в условиях неопределен­ности и риска.

Объект управления в риск-менеджменте реализует функции работы в условиях неопределенности и риска, рискового вло­жения капитала, работы по снижению величины риска, по страхованию риска.

В каждой организации должен быть определен перечень меро­приятий по снижению риска.

Риск-менеджмент является специальной формой предпри­нимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональ­ные институты специалистов, страховые компании, финансо­вые менеджеры.

Одной из основных сфер риск-менеджмента является стра­ховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страхо­вые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гра­жданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными организациями.

 

Основными приемами риск-менеджмента при управлении рис­ком являются:

избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;

удержание риска — оставление риска за инвестором (пред­полагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);

передача риска — передача ответственности за риск, напри­мер, страховой компании;

снижение степени риска -- уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенными приемами для снижения сте­пени риска являются:

диверсификация,

получение дополнительной информации о ситуации приня­тия решения,

лимитирование за счет установления предельных сумм рас­ходов, продажи, кредита,

самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов,

страхование.

Для более детального ознакомления с риск-менеджментом можно воспользоваться специальной литературой, которая се­годня представлена достаточно широко.

Тема 4


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!